Với sự biến động không ngừng của thị trường và ảnh hưởng từ các yếu tố khó lường, việc nhận diện tín hiệu xu hướng thực sự không hề đơn giản một chút nào. Do đó, để hỗ trợ nhà giao dịch trong việc này, một công cụ kỹ thuật đã được phát triển nhằm xác định sự thay đổi của xu hướng một cách hiệu quả, đó chính là chỉ báo Vortex. Hãy cùng sanfor khám phá cách hoạt động của chỉ báo Vortex Indicator và ứng dụng nó trong phân tích kỹ thuật như thế nào nhé.
Chỉ báo Vortex là gì?
Chỉ báo Vortex (VI) là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhận diện sự thay đổi xu hướng của giá tài sản trên thị trường. Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman vào năm 2009, Vortex Indicator dựa trên sự biến động của giá theo các mức cao, mức thấp và giá đóng cửa trong quá khứ để xác định hướng đi của xu hướng hiện tại.
Chỉ báo Vortex (VI) giúp nhận diện sự thay đổi xu hướng giá và hỗ trợ quyết định giao dịch
Vortex Indicator được biểu diễn dưới dạng bộ dao động với 2 đường tín hiệu cắt nhau, cho thấy sự chi phối của phe mua hoặc phe bán trên thị trường. Công thức tính toán của VI dựa trên sự chênh lệch giữa giá cao và giá thấp, từ đó tạo ra 2 thành phần chính là Vortex Positive (+VI) và Vortex Negative (-VI). Trong đó, +VI phản ánh sức mạnh của xu hướng tăng, còn -VI sẽ đo lường động lượng của xu hướng giảm. Khi 2 đường này giao nhau, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc xác nhận một xu hướng đang tiếp diễn.
Ý tưởng về chỉ báo Vortex bắt nguồn từ các mô hình dòng chảy tự nhiên, chẳng hạn như chuyển động xoáy trong nước và hành vi của các hệ sinh thái săn mồi – con mồi. Điều này phản ánh sự vận động liên tục của thị trường tài chính, nơi mà sự biến động và luân chuyển xu hướng luôn xảy ra không ngừng.
Vortex Indicator là bộ dao động với 2 đường cắt nhau, xác định phe mua hay phe bán chi phối
Trong thực tế giao dịch, VI là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà đầu tư xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng. Bằng cách cung cấp tín hiệu về sức mạnh xu hướng và độ biến động, chỉ báo này giúp trader tối ưu hóa chiến lược vào lệnh và thoát lệnh, từ đó nâng cao hiệu suất giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Cách tính chỉ báo Vortex như thế nào?
Để tính chỉ báo Vortex, ta thực hiện theo 5 bước sau:
Bước 1: Tính chuyển động lên và xuống:
- Chuyển động lên (VM+): Được tính bằng mức cao hiện tại trừ đi mức thấp trước đó.
- Chuyển động xuống (VM-): Được tính bằng mức thấp hiện tại trừ đi mức cao trước đó.
Bước 2: Tính tổng trong một số chu kỳ nhất định:
Lấy ví dụ nếu chỉ báo Vortex sử dụng 50 chu kỳ, ta tính như sau:
- VM50+ = Tổng VM+ trong 50 chu kỳ
- VM50- = Tổng VM- trong 50 chu kỳ
Bước 3: Tính Phạm vi Thực (TR – True Range):
Phạm vi thực là giá trị lớn nhất của các phép tính sau (được lấy giá trị tuyệt đối):
- Mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại
- Mức thấp hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó
- Mức cao hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó
Bước 4: Tính tổng TR trong chu kỳ chỉ định:
Với 50 chu kỳ: TR50 = Tổng TR trong 50 chu kỳ
Bước 5: Tính VI+ và VI-
- VI50+ = VM50+ / TR50
- VI50- = VM50- / TR50
Phép tính này được thực hiện mỗi ngày để xác định và cập nhật đường xu hướng VI+ và VI-
Đặc điểm và vai trò của chỉ báo Vortex là gì?
Chỉ báo Vortex bao gồm 2 đường tín hiệu phản ánh động lực xu hướng của thị trường. Trong đó, đường VI+ thể hiện sức mạnh xu hướng tăng, còn đường VI- biểu thị lực đẩy của xu hướng giảm.
Khi VI+ cắt lên trên VI-, điều này báo hiệu động lượng tăng giá đang chiếm ưu thế. Nếu VI+ tiếp tục duy trì phía trên VI-, xu hướng tăng được củng cố mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi VI- vượt lên trên VI+, đó là dấu hiệu cho thấy áp lực bán gia tăng, tiềm ẩn xu hướng giảm giá. Nếu VI- duy trì vị trí trên VI+, tín hiệu giảm giá càng trở nên rõ ràng.
Chỉ báo lốc xoáy được tính toán dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nhằm xác định hướng đi của xu hướng thị trường, áp dụng trên nhiều loại tài sản như cổ phiếu, tiền tệ hay hàng hóa. 2 đường chỉ báo này cung cấp góc nhìn quan trọng về sức mạnh xu hướng khi thị trường có xu hướng mạnh, khoảng cách giữa VI+ và VI- mở rộng. Ngược lại, nếu hai đường di chuyển gần nhau, điều đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái tích lũy hoặc xu hướng yếu.
Trong giao dịch thực tế, chỉ báo Vortex giúp trader nhận diện tín hiệu đảo chiều hoặc xác nhận xu hướng hiện tại. Khi VI+ cắt lên VI- và duy trì phía trên, nó cho ta thấy động lượng tăng giá, tạo tín hiệu mua. Ngược lại, khi VI- vượt lên VI+ và duy trì ở trên, tín hiệu bán xuất hiện do động lực giảm giá chiếm ưu thế. Nhìn chung, đường chỉ báo nào ở trên sẽ phản ánh xu hướng chủ đạo của tài sản, nếu VI+ dẫn dắt thì thị trường thiên về xu hướng tăng, còn nếu VI- chiếm ưu thế thì áp lực giảm giá là chủ đạo.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Vortex Indicator (VI) là gì?
Vortex indicator giúp xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của phe mua và phe bán. Tuy nhiên, nó có thể tạo tín hiệu nhiễu trong thị trường đi ngang. Hãy cùng xem xét ưu và nhược điểm của chỉ báo này để hiểu rõ hơn về cách áp dụng hiệu quả ra sao nhé.
Ưu điểm
- VI là một công cụ đáng tin cậy để xác định xu hướng thị trường, hỗ trợ nhà giao dịch trong việc tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả.
- Chỉ báo này có tính linh hoạt cao, có thể kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, vùng hỗ trợ và kháng cự để cung cấp góc nhìn tổng thể hơn về thị trường.
- VI dễ sử dụng và dễ hiểu, phù hợp với những nhà giao dịch mới tiếp cận phân tích kỹ thuật.
- VI có thể áp dụng trên nhiều thị trường tài chính và ở mọi khung thời gian, giúp nhà giao dịch có thể tùy chỉnh chiến lược theo phong cách giao dịch của mình.
Nhược điểm
- VI là một chỉ báo có độ trễ, phụ thuộc vào dữ liệu giá quá khứ, do đó có thể không đưa ra tín hiệu kịp thời cho những nhà giao dịch theo phong cách lướt sóng hoặc giao dịch ngắn hạn.
- Trong điều kiện thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang, VI có thể tạo ra tín hiệu nhiễu, gây khó khăn trong việc xác định xu hướng rõ ràng.
- Chỉ báo này có thể kém hiệu quả trong một số điều kiện thị trường, chẳng hạn khi giá biến động quá mạnh hoặc có những cú sốc bất ngờ.
- VI chỉ dựa trên dữ liệu giá lịch sử và không tính đến các yếu tố cơ bản như tin tức kinh tế hay sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Phân tích và áp dụng chỉ báo Vortex trong giao dịch
Có thể thấy được chỉ báo Vortex giúp trader xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của dòng tiền. Khi 2 đường tín hiệu cắt nhau, nó gợi ý sự thay đổi trong quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán. Vì thế mà việc hiểu rõ cách vận dụng Vortex Indicator có thể giúp bạn tối ưu điểm vào lệnh và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Xác định tín hiệu vào/ra lệnh dựa trên chỉ báo Vortex
Giao điểm của VI+ và VI- cụ thể như sau:
- VI+ cắt lên VI sẽ là tín hiệu mua: Thị trường có dấu hiệu bước vào xu hướng tăng.
- VI- cắt lên VI+ sẽ là tín hiệu bán: Xu hướng giảm có thể hình thành.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng tín hiệu giao cắt:
- Hạn chế tín hiệu nhiễu: Chỉ dựa vào điểm cắt giữa VI+ và VI- có thể dẫn đến tín hiệu sai, ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
- Xác nhận tín hiệu bằng ngưỡng quan trọng: Thêm điều kiện về mức VI+ và VI- để lọc tín hiệu, ví dụ: VI+ giảm dưới 0.90 và VI- vượt trên 1.10 >> Xác nhận áp lực bán mạnh.
Ngoài ra, trader cũng có thể điều chỉnh khung thời gian để tối ưu tín hiệu, cụ thể như sau:
- Khung 14 ngày (mặc định): Cân bằng giữa độ nhạy và độ chính xác, phù hợp để theo dõi xu hướng ngắn hạn.
- Khung 23 ngày: Giảm bớt tín hiệu nhiễu, giúp nhận diện xu hướng dài hạn rõ ràng hơn.
- Khung dưới 14 ngày: Tăng độ nhạy của chỉ báo, nhưng cũng làm gia tăng tín hiệu nhiễu và tín hiệu giả.
Dựa vào điểm cắt giữa VI+ và VI- có thể gây tín hiệu sai và ảnh hưởng quyết định giao dịch
Xác định xu hướng tăng/giảm với chỉ báo Vortex
Khi đường VI+ và VI- phân kỳ rõ rệt, điều này cho thấy thị trường đang trong một xu hướng mạnh. Nếu VI+ cách xa VI-, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu VI- vượt xa VI+, xu hướng giảm đang thống trị.
Ví dụ về phân tích SSI dựa trên chỉ báo VI:
Cuối tháng 3/2022, khi đường VI+ cắt xuống dưới 0.90 và VI- tăng lên trên 1.10, đây là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm mạnh, cho thấy đà giảm tiếp tục chiếm ưu thế.
Cuối tháng 5/2022, VI- suy yếu khi giảm xuống dưới 0.90, phản ánh áp lực bán đang giảm dần. Trong khi đó, VI+ tiệm cận ngưỡng 1.10 nhưng chưa thể bứt phá, báo hiệu xu hướng chưa thể đảo chiều hoàn toàn. Sau đó, đà giảm tiếp tục duy trì vào giữa tháng 6.
Ví dụ phân tích SSI bằng chỉ báo VI: Nhận diện xu hướng giá và tín hiệu giao dịch hiệu quả
Các chỉ báo kết hợp với chỉ báo xoáy (VI)
- MACD: Đây là chỉ báo động lượng phổ biến, thường được kết hợp với VI để xác nhận xu hướng và cung cấp tín hiệu giao dịch mua hoặc bán.
- RSI: RSI đo lường tốc độ và mức độ thay đổi giá, giúp xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán khi sử dụng cùng VI, hỗ trợ đánh giá điểm đảo chiều tiềm năng.
- Dải Bollinger: Là chỉ báo đo lường độ biến động với cấu trúc gồm một đường trung bình động và hai dải bao quanh. Khi kết hợp với VI, dải Bollinger giúp xác định các điểm phá vỡ quan trọng và thiết lập mức dừng lỗ hợp lý.
- Parabolic SAR: Đây là một chỉ báo xu hướng hỗ trợ xác định điểm đảo chiều tiềm năng. Khi kết hợp với VI, nó giúp xác nhận hướng đi của thị trường và cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Fibonacci Retracement: Công cụ này vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Khi sử dụng với VI, nó giúp các trader xác định điểm vào lệnh tối ưu, mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.
- Đường MA: Việc quan sát giá so với các đường trung bình quan trọng như MA50 hoặc MA200 có thể giúp đánh giá bối cảnh xu hướng dài hạn. Nếu giá duy trì trên MA, điều này có thể xác nhận tín hiệu tăng từ Vortex, ngược lại nếu giá nằm dưới MA, tín hiệu giảm sẽ có cơ sở vững chắc hơn.
Chia sẻ 2 chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo Vortex
Chỉ báo Vortex không chỉ giúp xác định xu hướng mà còn đánh giá sức mạnh của nó. Để tận dụng tối đa chỉ báo này, bạn cần áp dụng chiến lược phù hợp với từng điều kiện thị trường. Dưới đây sẽ là 2 chiến lược giao dịch hiệu quả giúp bạn sử dụng Vortex Indicator một cách tối ưu.
Chiến lược tìm ra mức giá kích hoạt lệnh vào lệnh
Đây là chiến lược giao dịch nhằm lọc nhiễu và hạn chế tín hiệu giả. Theo đó, mức cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày xảy ra giao cắt tăng/giảm của chỉ báo sẽ đóng vai trò là mức giá kích hoạt lệnh vào lệnh (mua hoặc bán). Tuy nhiên, nếu mức giá này không được chạm đến ngay trong ngày tín hiệu xuất hiện, trader có thể đặt lệnh chờ (GTC – Good-Till-Canceled) để lệnh vẫn duy trì trong nhiều phiên giao dịch cho đến khi được khớp.
Nếu trader đã mở vị thế tại thời điểm xuất hiện giao cắt, thì mức cao hoặc thấp cực đại trong ngày sẽ trở thành điểm kích hoạt đảo chiều. Theo chiến lược này, lệnh bán khống sẽ được đóng và đảo chiều thành lệnh mua nếu giá quay trở lại mức cao cực đại sau giao cắt dương. Ngược lại, lệnh mua sẽ được đóng và đảo chiều thành lệnh bán khống khi giá giảm về mức thấp cực đại sau giao cắt âm.
Ngoài ra, các tác giả khuyến nghị kết hợp bộ lọc tín hiệu này với các phương pháp quản lý rủi ro khác như trailing stop hoặc chốt lời bảo vệ. Những biện pháp này giúp giảm bớt tín hiệu giả và tối ưu hóa lợi nhuận trong xu hướng chính, ngay cả khi xu hướng không có động lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, phương pháp này chưa giải quyết vấn đề về độ dài chu kỳ, dẫn đến việc tạo ra nhiều tín hiệu giả nếu không điều chỉnh phù hợp với khung thời gian nắm giữ dự kiến và kiểm tra lại bằng backtest kỹ lưỡng.
Ví dụ 1: Microsoft
Hãy cùng kiểm tra dữ liệu lịch sử của cổ phiếu Microsoft (MSFT) để xem chỉ báo vortex hoạt động ra sao nhé. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, có thể thấy cổ phiếu Microsoft di chuyển trong một phạm vi hẹp vào tháng 3/2014, tạo điều kiện cho trader theo dõi một đợt phá vỡ tiềm năng.
Kiểm tra dữ liệu lịch sử MSFT để xem chỉ báo Vortex hoạt động thế nào và dự đoán xu hướng
Chỉ báo lốc xoáy phát ra tín hiệu mua vào ngày 14/3, nhưng giá đóng cửa vẫn nằm dưới mức cao nhất trong ngày là 38,13 USD/cổ phiếu. Khi đó, trader có thể đặt một lệnh mua GTC – Good-Till-Canceled tại mức giá này, để lệnh tự động khớp khi giá quay lại.
Vào ngày 17/3, giá đã quay lại đúng thời điểm, vượt qua mức breakout và tăng lên vùng 40 USD. Chỉ báo lốc xoáy sau đó cho tín hiệu bán vào ngày 10/4, giúp chốt lời nhưng bỏ lỡ một phần xu hướng tăng.
MACD và trailing stop cũng được sử dụng để hỗ trợ quản lý giao dịch. Cụ thể, MACD gợi ý vào lệnh trễ hơn vortex một ngày và phát ra tín hiệu thoát lệnh sớm hơn 4 ngày, giúp tối ưu lợi nhuận. Ngoài ra, nếu đặt trailing stop tại mức breakout ngày 31/3 quanh vùng 41 USD, lệnh sẽ được kích hoạt khi giá giảm vào ngày 4/4, giúp trader thu được phần lớn lợi nhuận từ nhịp tăng 4 điểm.
Chiến lược kết hợp chỉ báo Vortex và mô hình giá
Chỉ báo vortex hoạt động hiệu quả khi kết hợp với phân tích mô hình giá, giúp nhận diện xu hướng rõ ràng hơn và tránh bị nhiễu trong giai đoạn giá đi ngang. Theo lý thuyết, sự kết hợp này sẽ mang lại tín hiệu mua và bán chính xác nhất tại hai thời điểm quan trọng:
- Khi một phạm vi giao dịch rõ ràng sắp bị phá vỡ theo hướng tăng hoặc giảm.
- Khi một xu hướng đang suy yếu hoặc chạm đến vùng cản quan trọng, báo hiệu khả năng chuyển sang giai đoạn tích lũy mới.
Những mô hình giá phổ biến như mô hình cờ, mô hình chữ nhật hay mô hình tam giác có thể kết hợp với chỉ báo vortex để tối ưu điểm vào lệnh. Lý do là vì vùng breakout/breakdown đã được xác định rõ ràng, giúp trader tập trung quan sát chỉ báo vortex vào đúng thời điểm giá kiểm tra lại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Độ mạnh và độ bền của xu hướng cũng có thể được đánh giá thêm bằng các công cụ đo động lượng như Stochastic (5,3,3) hoặc các chỉ báo sức mạnh tương đối khác.
Ví dụ 2: American Airlines
Cổ phiếu American Airlines (AAL) đã hình thành mô hình đỉnh đôi điển hình từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2015 trước khi bước vào xu hướng giảm mạnh. Chỉ báo lốc xoáy đã phát tín hiệu bán khống sớm 8 phiên trước khi giá phá vỡ hỗ trợ quan trọng, giúp trader mở lệnh bán từ trước khi xu hướng giảm chính thức bắt đầu. Điều này cho thấy chỉ báo vortex có thể đóng vai trò là tín hiệu xác nhận thứ cấp cho những trader theo trường phái mô hình giá, giúp tăng xác suất thắng lệnh.
Khoảng 6 tuần sau đó, chỉ báo vortex phát tín hiệu đóng lệnh bán khống, giúp trader chốt lời quanh vùng 40 USD/cổ phiếu.
Chỉ báo Vortex phát tín hiệu bán sớm 8 phiên trước khi AAL phá vỡ hỗ trợ quan trọng
Những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Vortex
Chỉ báo lốc xoáy phát huy hiệu quả cao nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng nhưng có thể kém chính xác khi thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang. Vì thế, để nâng cao độ tin cậy của tín hiệu, VI nên được kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhằm xác nhận hướng đi của xu hướng và tối ưu hóa điểm vào lệnh, thoát lệnh.
Bên cạnh đó, trader cần xem xét các yếu tố cơ bản như tin tức kinh tế, sự kiện quan trọng liên quan đến doanh nghiệp để tránh nhiễu tín hiệu khi sử dụng VI. Quan trọng hơn, quản lý rủi ro luôn là yếu tố then chốt, hãy áp dụng lệnh dừng lỗ và tính toán kích thước vị thế phù hợp để bảo vệ vốn, không chỉ với VI mà cả các chỉ báo kỹ thuật khác.
Tóm lại, chỉ báo Vortex là một công cụ phân tích kỹ thuật đặc biệt cung cấp tín hiệu khá rõ ràng và hỗ trợ xác nhận xu hướng. Giống như nhiều chỉ báo khác, Vortex có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian và loại tài sản khác nhau. Khi sử dụng trên khung tuần hoặc tháng, chỉ báo này giúp trader có cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường hiện tại hoặc sắp tới. Sau khi xác định xu hướng ở các khung lớn, trader có thể chuyển xuống khung ngày để tìm điểm vào lệnh phù hợp theo hướng đi của thị trường đã xác định trước đó. Chúc các trader áp dụng và giao dịch thành công nhé!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
