Quy luật số lớn là gì? Ứng dụng của quy luật số lớn trong đầu tư

Quy luật số lớn là gì? Đây không chỉ là khái niệm trong xác suất mà còn là công cụ mạnh mẽ giúp trader cải thiện chiến lược giao dịch. Tại sao giao dịch nhiều không đồng nghĩa với chiến thắng nhiều hơn? Làm sao để tận dụng quy luật này để tối ưu hóa hiệu suất, giảm rủi ro và ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính? Hãy cùng sanforex khám phá cách ứng dụng quy luật số lớn trong giao dịch để đạt được kết quả bền vững và gia tăng lợi nhuận.

Law of Large Numbers là gì?

Quy luật số lớn còn có tên tiếng Anh là Law of Large Numbers, thể hiện một hiện tượng khi kích thước mẫu thống kê gia tăng cao, giá trị trung bình thu được thông qua sự quan sát sẽ đặt kỳ vọng lý thuyết từ biến ngẫu nhiên. Với cách hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích rủi ro và tạo dựng chiến lược tốt nhất trong hoạt động đầu tư bằng khai thác dữ liệu diện rộng.

Với quy luật số lớn giúp nhà đầu tư phân tích rủi ro và xây dựng chiến lược phù hợp

Ở lĩnh vực kinh tế học, quy luật số lớn được dùng để giải thích cho hành vi của phần lớn nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Khi cá nhân đánh giá là một phần tử trong tập thể lớn, hành vi toàn diện sẽ đại diện cho mức độ ổn định và đồng nhất hơn so với mỗi cá nhân riêng biệt.

Ví dụ như trong khi một cá nhân giảm thiểu tiêu dùng khi mức giá tăng, điều này khiến tổng thể người sử dụng trong cộng đồng với quy mô lớn có dấu hiệu duy trì nhu cầu tiêu thụ trong mức ổn định, không bị ảnh hưởng về giá cả.

Ví dụ về quy luật số lớn trong thực tế

Để nắm rõ hơn về Law of Large Numbers là gì, các bạn cần tham khảo qua ví dụ này. 

Thực hiện một thí nghiệm tung đồng xu 100 lần: Trong trường hợp kết quả ra là 55 lần mặt ngửa và 45 lần sấp, lúc này xác suất là 0,55 có sự chênh lệch nhỏ hơn so giá trị mong muốn lý thuyết (0,5). Mức chênh lệch này thể hiện sự tác động của yếu tố ngẫu nhiên trong mẫu nhỏ. 

Thế nhưng, nếu vẫn tiến hành thí nghiệm này hàng chục nghìn lần, ví dụ như có đến 10.000 lượt tung, giá trị trung bình có được sẽ gần hơn đến 0,5. Cũng chứng minh được cho quy luật số lớn, khi số lần thử gia tăng, kết quả có được sẽ gần với tiệm cần con số mong muốn.

Thực hiện nhiều thí nghiệm giúp kết quả đến gần hơn với kỳ vọng

Một số đặc điểm của quy luật số lớn là gì?

Quy luật số lớn trên thị trường gồm những đặc điểm nổi bật sau đây:

• Quy luật chỉ được áp dụng đúng khi kích thước mẫu đảm bảo được độ lớn, vì thế độ tin cậy của kết quả phân tích sẽ tăng lên dựa trên số lượng quan sát được.
• Những biến ngẫu nhiên phải riêng biệt và cùng phân phối xác suất để đáp ứng được các điều kiện sử dụng trong quy luật số lớn.
• Mang tính ngẫu nhiên trong việc lựa chọn mẫu là điều kiện cần phải có để đại diện và cân bằng.
• Quy luật không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra trong tình huống cụ thể, chỉ hỗ trợ cái nhìn về hướng đi xác suất với quy mô diện rộng.
• Đa ngành nghề như tài chính, thống kê, khoa học dữ liệu, y tế, kinh tế đều được tận dụng các lợi ích thông qua sử dụng quy luật trong hoạt động đánh giá thông tin và phán đoán xu hướng.

Quy luật số lớn mang tính ngẫu nhiên và đảm bảo không thiên lệch

Phân loại quy luật số lớn (Law of Large Numbers)

Law of Large Numbers được phân chia thành 2 loại chính dưới đây:

• Quy luật số lớn dạng yếu (Weak Law of Large Numbers): Quy luật này nói rằng, khi số lượng mẫu tăng lên, khả năng mà giá trị trung bình của các mẫu này lệch quá nhiều so với giá trị kỳ vọng sẽ càng nhỏ dần. Nói một cách đơn giản, khi bạn lấy nhiều mẫu hơn, xác suất để giá trị trung bình của những mẫu đó khác biệt lớn so với kỳ vọng ban đầu sẽ gần như không còn.
• Quy luật số lớn dạng mạnh (Strong Law of Large Numbers): Khác với quy luật yếu, quy luật số lớn dạng mạnh khẳng định rằng khi số lượng mẫu càng lớn, giá trị trung bình của chúng sẽ càng gần với giá trị kỳ vọng và điều này sẽ xảy ra với xác suất gần như là chắc chắn (tức là xác suất bằng 1) khi số mẫu tiến về vô cùng. Điều này có nghĩa là, khi bạn lấy một số lượng mẫu rất lớn, bạn có thể tin tưởng rằng giá trị trung bình của chúng sẽ hội tụ chính xác vào giá trị kỳ vọng.

Dạng yếu và mạnh có điểm khác biệt là mức độ chắc chắn về sự hội tụ. Dạng yếu chỉ đảm bảo ở mức xấp xỉ còn dạng mạnh khẳng định sự hội tụ một cách chính xác về xác suất đúng nhất.

Ý nghĩa về quy luật số lớn trader nên biết

Ý nghĩa của quy luật số lớn là gì? Có vai trò gì đối với các hoạt động trong thực tiễn? Cùng Sanforex tìm hiểu ngay dưới đây:

Law of Large Numbers là nền tảng trong hoạt động đánh giá mức độ ổn định và tính lặp lại của kết quả trong thống kê. Nó hỗ trợ cơ sở để tiến hành thí nghiệm với độ uy tin cao khi mở rộng kết quả thành tổng thể. Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính, quy luật số lớn giúp xác định xác suất rủi ro bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử với quy mô diện rộng.

Quy luật số lớn áp dụng nhiều trong các lĩnh vực trên thị trường hiện nay

Còn với lĩnh vực y học, khoa học và AI, khi sử dụng Law of Large Numbers sẽ giúp tăng khả năng phán đoán và hạn chế các sai số trong mô hình hóa. Nhất là ở học máy, việc đảm bảo hàm mục tiêu tốt nhất bằng cách huấn luyện trên dữ liệu lớn là một ứng dụng trực tiếp đối với quy luật này.

Tính ứng dụng của quy luật số lớn trong giao dịch tài chính

Khi bạn áp dụng đúng phương pháp, quy luật số lớn sẽ mang lại hiệu quả cao trong giao dịch thể hiện tối ưu nhất chiến lược dựa trên thời gian.

Phân bổ danh mục đầu tư

Một trong những cách áp dụng quy luật số lớn trong đầu tư là việc đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Khi có nhiều loại tài sản trong danh mục, lợi nhuận trung bình sẽ trở nên ổn định hơn so với khi chỉ đầu tư vào một cổ phiếu cụ thể. Quy luật này cho thấy rằng sự đa dạng hóa giúp làm giảm sự biến động và mang lại kết quả bền vững hơn.

Đánh giá hiệu quả quản lý quỹ

Khi đánh giá hiệu quả của nhà quản lý quỹ đầu tư, bạn nên nhìn vào kết quả dài hạn thay vì chỉ đánh giá qua một vài quý ngắn hạn. Thành tích ngắn hạn có thể do yếu tố may mắn, nhưng để đánh giá năng lực thực sự, chúng ta cần nhìn vào hiệu quả trong một khoảng thời gian dài. Quy luật số lớn cho thấy rằng chỉ có kết quả dài hạn mới phản ánh đúng khả năng quản lý.

Giao dịch với tư duy kỷ luật

Các nguyên tắc giúp duy trì tính kỷ luật trong giao dịch:

• Tránh bị lạm phát đòn bẩy: Giao dịch thông qua vốn thật giúp bạn quản lý được cảm xúc và tránh thua lỗ hết tài sản.
• Cắt lỗ theo hệ thống: Các nhà giao dịch cần xác định mức lỗ cao nhất trước khi tham gia giao dịch, thực hiện đúng quy tắc.
• Chốt lời đúng thời điểm: Chủ động đóng vị thế và chỉnh sửa stop-loss nhằm đảm bảo tài sản được an toàn.
• Giảm giao dịch trong khung thời gian nhỏ: Áp dụng khung lớn hơn (D1, W1,..) nhằm xác định vùng giá uy tín.
• Điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp: Hãy điều chỉnh vị thế dựa trên biến động của tài khoản để đảm bảo chiến lược được thực hiện tốt nhất.
• Tối ưu hệ thống trade: Bạn chỉ nên thay đổi khi đã thực hiện trải nghiệm và chắc chắn với điều đó, qua đây giúp bạn không thay đổi theo cảm xúc.

Giao dịch đúng nguyên tắc cũng giúp nhà đầu tư đảm bảo được kết quả tốt nhất

Tránh sai lầm nhận thức

Một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà đầu tư mắc phải là họ đánh giá quá cao các biến động trong ngắn hạn và dễ bị cuốn theo những thay đổi này. Quy luật số lớn nhắc nhở chúng ta rằng, để có cái nhìn chính xác hơn về tình hình thị trường, chúng ta cần xem xét dữ liệu trong một khoảng thời gian đủ dài để loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và tạm thời.

Biến đổi góc nhìn nhận trong giao dịch

Khi sử dụng Law of Large Numbers không chỉ giúp tăng lượng lệnh mà còn thúc đẩy quá trình quản trị rủi ro. Việc tạo dựng kế hoạch bảo vệ vốn trước những biến động đột ngột là một điều cần thiết, chẳng hạn như “thiên nga đen”. Các nhà đầu tư cũng cần phân chia danh mục phù hợp, đặt lệnh stop-loss phù hợp, xác định mức chịu đựng rủi ro và thực hiện đúng như chiến lược đã đề ra trước đó.

Nhà đầu tư có thể ứng phó kịp thời những biến động bất ngờ

Điểm khác lớn nhất nằm ở tư duy: Không tìm kiếm những chiến lược liên tục mà nên tập trung bảo vệ tài khoản, gia tăng lợi nhuận và giữ tâm lý bình tĩnh nhất. Dù cho thị trường đang ổn định, bạn cũng đừng lơ là nhé và hãy thực hiện đầu tư theo đúng kế hoạch, kỷ luật.

Các lưu ý khi áp dụng của quy luật số lớn là gì?

Khi áp dụng quy luật số lớn vào đầu tư, có một số yếu tố quan trọng cần lưu ý để đảm bảo hiệu quả của chiến lược. Dưới đây là những điểm cần chú ý để tránh những sai lầm không đáng có và tối ưu hóa kết quả đầu tư.

• Số lượng mẫu phải đủ lớn: Quy luật số lớn chỉ có thể phát huy hiệu quả khi số lượng quan sát đủ lớn. Điều này trong đầu tư có nghĩa là bạn cần phải có thời gian đầu tư đủ dài, thường là nhiều năm, để có thể nhìn thấy sự hội tụ về giá trị kỳ vọng. Ngoài ra, số lượng cổ phiếu trong danh mục cũng cần phải đủ đa dạng và lớn, giúp giảm thiểu các yếu tố biến động ngẫu nhiên trong ngắn hạn.
• Các biến cố phải độc lập: Quy luật này giả định rằng các sự kiện trong quá trình đầu tư phải độc lập với nhau, tức là không có sự ảnh hưởng qua lại giữa chúng. Tuy nhiên, trong thực tế thị trường, đôi khi có những cú sốc hệ thống xảy ra, ảnh hưởng đến tất cả các tài sản cùng một lúc. Những cú sốc này có thể làm giảm tính chính xác của quy luật trong một số trường hợp.
• Không áp dụng cho phân phối đuôi dày: Quy luật số lớn không áp dụng được cho các phân phối có phương sai vô hạn, chẳng hạn như phân phối Cauchy. Những phân phối này có những biến động cực kỳ lớn mà không thể dự đoán được, vì vậy quy luật số lớn sẽ không thể hoạt động hiệu quả trong trường hợp này.

Bài học cho nhà đầu tư khi áp dụng Law of Large Numbers

Để đạt được thành công bền vững trong đầu tư, nhà đầu tư cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản và học hỏi từ kinh nghiệm thực tế. Dưới đây là những bài học quý giá, được rút ra từ quy luật số lớn và những chiến lược đầu tư lâu dài, giúp bạn tránh được những sai lầm phổ biến và tối ưu hóa kết quả đầu tư.

• Kiên nhẫn là chìa khóa: Để đánh giá chính xác hiệu quả của một chiến lược đầu tư, bạn không nên chỉ nhìn vào kết quả trong vài tháng hoặc vài năm. Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng, vì thị trường có thể có những biến động ngắn hạn không phản ánh đúng xu hướng dài hạn.
• Tránh phản ứng thái quá: Trong quá trình đầu tư, các biến động ngắn hạn thường chỉ là yếu tố nhiễu, không phải là tín hiệu thay đổi xu hướng. Bạn nên kiên trì và tránh bị cuốn theo những biến động tạm thời này, để không đưa ra quyết định đầu tư sai lầm.
• Tập trung vào giá trị cốt lõi: Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị thực của công ty. Hãy chú trọng vào các yếu tố cốt lõi và nền tảng vững chắc của doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư.
• Đa dạng hóa hợp lý: Để tận dụng quy luật số lớn và giảm thiểu rủi ro, bạn cần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Việc này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các yếu tố biến động không thể lường trước và giảm thiểu rủi ro không hệ thống.
• Học hỏi từ dữ liệu lịch sử: Để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác, bạn nên phân tích dữ liệu dài hạn thay vì chỉ tin vào các xu hướng ngắn hạn. Dữ liệu lịch sử sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường và xu hướng phát triển lâu dài của các tài sản.

Kết luận

Hy vọng toàn bộ bài viết trên của Sanforex sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy luật số lớn là gì, đặc điểm và ý nghĩa của quy luật này. Chỉ cần bạn áp dụng một cách hợp lý và có thể kiểm soát sẽ giúp nhà giao dịch đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, cũng cần kết hợp với các kế hoạch và chiến lược hiệu quả.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.